заметки о стохастике. Что показывает стохастика? В принципе можно считать, что стохастика показывает, где в среднем закрывается свечка относительно минимальной и максимальной цены. Если цены закрытия близки к максимальным ценам, то стохастика имеет значения близкие к 100. А если цены закрытия близки к минимальным ценам, то стохастика имеет значения близкие к 0. И больше ничего стохастика не показывает.
Если мы хотим использовать стохастику, то дальше начинается построение модели рынка и уже на ее основе мы интерпретируем сигналы, которые дает стохастика. Обычно этот момент дилеры не учитывают. Не обсуждая качество сигналов, просто для примера рассмотрим чаще всего используемый сигнал – пересечение уровня перепроданности стохастикой сверху вниз. Обычно говорят, что этот сигнал говорит о том, что цена развернулась вниз. На самом деле за этим неявно стоит предположение, что если цена закрытия перемещается ближе к минимальной цене свечки, то и цена в целом идет вниз. Всегда ли это выполняется? Нет, конечно.
Пусть цена шла хорошо вверх и стохастика при этом была близка к 100. Допустим, что период стохастики (первый параметр) равен пяти, и что пять последних свечек оказались дожи «могильный камень». Тогда стохастика от 100 дойдет до нуля. Но ведь цена при этом вниз не пошла, она осталась на прежнем уровне. А если каждый дожи открывался на 5 пунктов выше предыдущего, то цена продолжала не спеша идти вверх, несмотря на разворот стохастики и пересечение уровня перекупленности.
То есть сигнал о развороте был неверен. Виновата ли в этом стохастика? Нет, конечно. Она четко показала, что цена закрытия свечки стало равна минимальной цене. А вывод о том, что цена пойдет вниз мы сделали сами на основе неверной трактовки поведения стохастики, то есть на основе неверной модели рынка. Что можно действительно ожидать от стохастики и почему – в продолжении.
Интересный результат был получен при использовании нейронных сетей для прогнозирования движения цены на часовых свечках. В качестве входных параметров были и такие, как значение стохастики и направление ее движения. В некоторых нейронных сетях можно оценить важность параметров, которые подаются на вход. И оказалось, что, по крайней мере, для прогнозирования движения цены на следующей свече направление движения стохастики на порядок важнее ее значения (кстати, для RSI это не так.
К этому вопросу мы вернемся, когда будем сравнивать эти два осциллятора). О чем это говорит? А это говорит о том, что при начале движения цены валюты цены закрытия ОБЫЧНО смещаются к максимуму или к минимуму свечки (в зависимости от того, куда цена начинает двигаться). А так как до этого часто цена шла горизонтально, то и стохастика могла болтаться в районе 50, чуть выше или чуть ниже, уж как получилось. И вот началось движение цены вверх. И свечки стали закрываться около максимума. И стохастика развернулась вверх, но отнюдь не в зоне перепроданности.
То есть сигнал мы получили, но не в виде пересечения уровня перепроданности, а в виде разворота стохастики. А зачем тогда нужен уровень перепроданности? А вот зачем. Если стохастика опустилась ниже этого уровня, то это значит, что в большинстве последних свечек цены закрытия близки к минимальным ценам, то есть цена в общем идет вниз и НАДО ИСКАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ открывать КОРОТКУЮ позицию. Когда? Например, когда стохастика пересекла уровень перепроданности снизу вверх и опять вернулась в зону перепроданности. И до каких пор так можно делать? А пока не кончится тренд вниз. То есть мы естественным образом приходим к тому, что сигналы стохастики надо учитывать только с учетом того, куда направлен тренд.
